Programme
Introduction :
Les risques majeurs de l’activité bancaire :
Le risque de crédit, les risques de marché ;
Les risques opérationnels, les autres risques.
1-Le processus de mesure et de surveillance :
L’identification et l’évaluation des risques ;
La quantification et l’analyse des risques ;
Le degré d’acceptabilité des risques ;
Les décisions en matière de risques ;
La gestion opérationnelle des risques ;
La surveillance des risques ;
Le reporting des risques.
2- L’organisation de la mesure et de la surveillance :
La bonne gouvernance ;
Les fonctions clés.
3- L’efficacité du système de mesure et de surveillance :
La fiabilité du contrôle interne ;
La robustesse des principes du contrôle interne.
4- Le management des risques :
La gestion des fonds propres ;
L’allocation et la rémunération des fonds propres;
La tarification des opérations ;
Le taux de cession interne des capitaux.
5- Le nouvel accord de Bâle sur les fonds propres :
Les trois piliers, les options et la « prime » ;
Les méthodes les plus avancées.
6- Mesure et surveillance du risque de crédit :
Définition générale et concepts de base ;
Les systèmes de notation externes et internes ;
Les modèles de risques de crédit et l’approche VaR ;
Les modèles de crédit scoring ;
La méthode RAROC d’allocation des Fonds Propres ;
L’approche IRB dans Bâle II.
7- Mesure et surveillance des risques de marché
Les grandes catégories d’opérations de marché ;
Les risques des opérations de marché ;
Approche de la VaR ;
Exemples de modèles de mesure.
8- Mesure et surveillance des risques opérationnels :
Définition et importance du risque opérationnel ;
Approches d’évaluation ;
Le recueil des données ;
Les approches du comité de Bâle ;
Le plan de continuité de l’activité.
9- Mesure et surveillance des autres risques :
Le risque de taux d’intérêt ;
Le risque de change ;
Le risque de liquidité ;
Les autres risques
Conclusion :
Les nouvelles méthodes (Bâle II) :
Contraintes ou opportunités ?
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